Сравнение ASML с VRTX
ASML (ASML Holding N.V.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 36.00% против 17.15% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам ASML и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between ASML and VRTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between ASML and VRTX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
VRTX:
$114.03B
ASML:
€25.86
VRTX:
$16.87
ASML:
62.30
VRTX:
26.38
ASML:
4.10
VRTX:
2.19
ASML:
18.51
VRTX:
9.34
ASML:
29.83
VRTX:
4.31
ASML:
€33.69B
VRTX:
$12.26B
ASML:
€17.72B
VRTX:
$10.57B
ASML:
€12.99B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. VRTX — Ранг доходности на риск
ASML
VRTX
Сравнение ASML c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.14 | +7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.29 | +21.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и VRTX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -91.77% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -23.56% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -29.07% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -29.07% | -27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -41.60% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -13.90% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -37.73% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 11.30% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и VRTX
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 7.47% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 20.71% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 34.13% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 28.53% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 32.82% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и VRTX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и VRTX
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and VRTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs VRTX's -91.77%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор