PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с VRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с VRSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 9.35%/yr for VRSK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 36.00% против 9.35% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
24.09%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

VRSK

1 день
0.99%
1 месяц
13.07%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-40.41%
3 года*
-4.78%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и VRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-17.62%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%

Correlation

The correlation between ASML and VRSK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г.

0.32

The correlation between ASML and VRSK shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

VRSK:

$24.85B

EPS

ASML:

€25.86

VRSK:

$6.56

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

VRSK:

28.00

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

VRSK:

1.53

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

VRSK:

8.21

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

VRSK:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

VRSK:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

VRSK:

$1.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Verisk Analytics, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU

Доходность на риск

ASML vs. VRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLVRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-1.30

+4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.89

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.76

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.83

+8.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.35

+22.42

ASML vs. VRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VRSK равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и VRSK

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLVRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-50.81%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-49.57%

+31.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-50.81%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-50.81%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-50.81%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-42.35%

+40.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-7.24%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

30.61%

-23.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и VRSK

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLVRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

9.55%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

25.41%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

31.55%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

24.30%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

24.01%

+14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и VRSK

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VRSK в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.76%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
782.60M
(ASML) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, VRSK значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
53.0%
69.8%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and VRSK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to VRSK (9.55%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs VRSK's -50.81%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и VRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор