PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с UNP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 14.48%/yr for UNP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 36.00% против 14.48% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between ASML and UNP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.32

Over the past year, the correlation between ASML and UNP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

UNP:

$161.87B

EPS

ASML:

€25.86

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

UNP:

29.37

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

UNP:

5.88

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

UNP:

8.76

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

UNP:

8.34K

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

ASML vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.10

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.68

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

1.94

+5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

4.69

+16.39

ASML vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа UNP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и UNP

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-67.49%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.28%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-17.75%

-27.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-31.83%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-38.72%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.89%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-17.07%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

5.06%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и UNP

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

8.34%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

17.35%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

21.62%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

22.81%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

25.32%

+13.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и UNP

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности UNP в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
6.22M
(ASML) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, UNP значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
53.0%
69.9%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and UNP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs UNP's -67.49%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор