Сравнение ASML с MCD
ASML (ASML Holding N.V.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 36.00% против 11.46% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам ASML и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ASML and MCD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between ASML and MCD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
MCD:
$203.21B
ASML:
€25.86
MCD:
$12.13
ASML:
62.30
MCD:
23.48
ASML:
4.10
MCD:
3.78
ASML:
18.51
MCD:
7.42
ASML:
€33.69B
MCD:
$27.45B
ASML:
€17.72B
MCD:
$12.10B
ASML:
€12.99B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. MCD — Ранг доходности на риск
ASML
MCD
Сравнение ASML c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.20 | +8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.50 | +21.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и MCD
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -73.20% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.05% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -19.05% | -26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -19.05% | -37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -36.90% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -15.46% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -14.89% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 7.53% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и MCD
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 4.96% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 12.20% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 16.62% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 17.27% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 20.40% | +18.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и MCD
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и MCD
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and MCD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs MCD's -73.20%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор