Сравнение ASML с LULU
ASML (ASML Holding N.V.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 36.00% против 5.37% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам ASML и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between ASML and LULU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between ASML and LULU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
LULU:
$13.72B
ASML:
€25.86
LULU:
$12.35
ASML:
62.30
LULU:
9.62
ASML:
4.10
LULU:
0.47
ASML:
18.51
LULU:
1.25
ASML:
29.83
LULU:
2.73
ASML:
€33.69B
LULU:
$11.20B
ASML:
€17.72B
LULU:
$6.24B
ASML:
€12.99B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. LULU — Ранг доходности на риск
ASML
LULU
Сравнение ASML c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.78 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.97 | +8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.72 | +22.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и LULU
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -92.26% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -53.88% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -77.66% | +32.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -77.66% | +20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -77.66% | +20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -76.77% | +74.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -27.61% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 30.26% | -23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и LULU
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 13.47% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 32.76% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 44.48% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 42.22% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 40.62% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и LULU
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и LULU
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and LULU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs LULU's -92.26%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор