PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с ICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с ICE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 11.91%/yr for ICE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 36.00% против 11.91% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
24.09%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

ICE

1 день
1.12%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-12.95%
6 месяцев
-13.36%
1 год
-20.53%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.87%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и ICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-12.95%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%

Correlation

The correlation between ASML and ICE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.33

The correlation between ASML and ICE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

ICE:

$80.10B

EPS

ASML:

€25.86

ICE:

$6.85

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

ICE:

20.53

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

ICE:

2.48

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

ICE:

6.15

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

ICE:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

ICE:

$13.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

ICE:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

ICE:

$7.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Intercontinental Exchange, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с ICE:
ICE с CMEICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с TRVICE с LNCICE с BLK

Доходность на риск

ASML vs. ICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.95

+4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.21

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.85

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.80

+8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.50

+22.58

ASML vs. ICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа ICE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и ICE

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-73.94%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-25.87%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-25.87%

-19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-34.32%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-34.32%

-22.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-24.75%

+22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-16.46%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

13.74%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и ICE

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

6.26%

+11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

18.52%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

21.86%

+20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

21.07%

+21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

22.20%

+16.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и ICE

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ICE в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.05%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
3.67B
(ASML) Общая выручка
(ICE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, ICE значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и ICE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Intercontinental Exchange, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
53.0%
78.8%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and ICE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ICE's -73.94%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и ICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор