PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с IBKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 26.54%/yr for IBKR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции IBKR по среднегодовой доходности: 36.00% против 26.54% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
2.97%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
80.51%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between ASML and IBKR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.36

The correlation between ASML and IBKR shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

IBKR:

$40.72B

EPS

ASML:

€25.86

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

IBKR:

24.18

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

IBKR:

0.83

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

IBKR:

4.66

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

IBKR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

ASML vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.08

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.67

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

4.20

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

10.65

+10.43

ASML vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа IBKR равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и IBKR

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-63.66%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-18.70%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-38.66%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-38.66%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-55.09%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-24.85%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

7.35%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и IBKR

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

11.31%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

27.82%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

37.67%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

34.50%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

33.37%

+5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и IBKR

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности IBKR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
765.00M
(ASML) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, IBKR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML and IBKR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs IBKR's -63.66%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор