Сравнение ASML с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности ASML и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASML и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 23.29% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
HD The Home Depot, Inc. | -5.91% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
ASML:
$512.27B
HD:
$320.67B
ASML:
$23.77
HD:
$14.23
ASML:
55.41
HD:
22.60
ASML:
16.30
HD:
1.94
ASML:
26.13
HD:
25.03
ASML:
$31.38B
HD:
$164.68B
ASML:
$16.58B
HD:
$54.87B
ASML:
$11.94B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 30.54% против 11.72% соответственно.
ASML
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 99.10%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 30.54%
HD
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -17.50%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. HD — Ранг доходности на риск
ASML
HD
Сравнение ASML c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | -0.48 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | -0.56 | +3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.42 | +6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | -0.94 | +16.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.48 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ASML и HD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и HD
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности HD в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.87% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и HD
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASML | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -70.46% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -23.25% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -34.73% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -37.99% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -23.07% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -20.59% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 10.36% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и HD
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASML | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 7.41% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 16.92% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 23.38% | +18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 23.76% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 24.61% | +13.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и HD
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.