Сравнение ASML с DOCN
ASML (ASML Holding N.V.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASML returned 21.93%/yr vs 33.49%/yr for DOCN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 253.01%.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
DOCN
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 253.01%
- 6 месяцев
- 251.70%
- 1 год
- 493.33%
- 3 года*
- 56.08%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 38.36% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 253.01% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
Correlation
The correlation between ASML and DOCN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
DOCN:
$19.01B
ASML:
$25.86
DOCN:
$2.42
ASML:
67.64
DOCN:
70.30
ASML:
4.45
DOCN:
0.27
ASML:
20.10
DOCN:
18.84
ASML:
32.39
DOCN:
21.42
ASML:
$33.69B
DOCN:
$948.63M
ASML:
$17.72B
DOCN:
$554.86M
ASML:
$12.99B
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. DOCN — Ранг доходности на риск
ASML
DOCN
Сравнение ASML c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.66 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 21.41 | -13.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | 64.28 | -43.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 6.33 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и DOCN
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -84.78% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -24.11% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -60.28% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -84.78% | +27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -5.89% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -59.14% | +31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 8.01% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и DOCN
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 15.94%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 21.45% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 61.10% | -27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 81.95% | -40.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 71.33% | -29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 70.72% | -32.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и DOCN
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как DOCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и DOCN
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and DOCN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (21.45%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор