PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с CPRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 36.00% против 17.57% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-38.49%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between ASML and CPRT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.32

The correlation between ASML and CPRT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

CPRT:

$29.68B

EPS

ASML:

€25.86

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

CPRT:

6.46

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

CPRT:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

ASML vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-1.63

+4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-2.38

+6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.71

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.98

+8.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.75

+22.83

ASML vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и CPRT

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-72.49%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-39.26%

+21.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-52.46%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-52.46%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-52.46%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-51.83%

+49.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-16.57%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

22.06%

-15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и CPRT

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

8.74%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

18.69%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

23.70%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

25.94%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

27.43%

+11.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и CPRT

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
1.24B
(ASML) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, CPRT значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20222023202420252026
53.0%
46.3%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and CPRT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CPRT's -72.49%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор