PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с BR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, BR in Information Technology Services. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 10.42%/yr for BR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -34.29%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 36.00% против 10.42% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

BR

1 день
0.68%
1 месяц
1.34%
С начала года
-34.29%
6 месяцев
-36.25%
1 год
-38.35%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-34.29%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%

Correlation

The correlation between ASML and BR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.39

The correlation between ASML and BR shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

BR:

$16.95B

EPS

ASML:

€25.86

BR:

$9.35

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

BR:

15.50

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

BR:

1.37

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

BR:

2.33

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

BR:

6.01

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

BR:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

BR:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

BR:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT

Доходность на риск

ASML vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-1.51

+4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-2.24

+5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.73

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.84

+8.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.55

+22.63

ASML vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и BR

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-59.02%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-45.55%

+27.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-45.55%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-45.55%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-45.55%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-44.60%

+42.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-9.04%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

24.78%

-18.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и BR

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

8.82%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

21.61%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

25.53%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

23.44%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

23.90%

+14.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и BR

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BR в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.69%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
1.95B
(ASML) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, BR значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
53.0%
32.1%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and BR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to BR (8.82%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs BR's -59.02%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор