Сравнение ASML с BLDR
ASML (ASML Holding N.V.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 36.00% против 21.56% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам ASML и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between ASML and BLDR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between ASML and BLDR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
BLDR:
$8.54B
ASML:
€25.86
BLDR:
$2.63
ASML:
62.30
BLDR:
29.54
ASML:
18.51
BLDR:
0.58
ASML:
29.83
BLDR:
2.13
ASML:
€33.69B
BLDR:
$14.82B
ASML:
€17.72B
BLDR:
$4.43B
ASML:
€12.99B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ASML
BLDR
Сравнение ASML c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.91 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.59 | +8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.11 | +22.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и BLDR
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -96.78% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -55.51% | +37.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -68.55% | +23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -68.55% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -68.55% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -63.16% | +61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -47.87% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 29.23% | -22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и BLDR
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 15.05% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 34.74% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 48.45% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 45.30% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 47.75% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и BLDR
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и BLDR
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and BLDR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs BLDR's -96.78%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор