Сравнение ASML с ARES
ASML (ASML Holding N.V.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ARES по среднегодовой доходности: 36.00% против 31.19% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам ASML и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between ASML and ARES is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.37 |
The correlation between ASML and ARES shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
€25.86
ARES:
$2.83
ASML:
62.30
ARES:
47.65
ASML:
4.10
ARES:
1.90
ASML:
18.51
ARES:
4.71
ASML:
€33.69B
ARES:
$6.31B
ASML:
€17.72B
ARES:
$4.46B
ASML:
€12.99B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ARES — Ранг доходности на риск
ASML
ARES
Сравнение ASML c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.37 | +8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.72 | +21.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ARES
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -49.73% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -49.05% | +31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -49.73% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -49.73% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -49.73% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -28.77% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -11.33% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 25.00% | -18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ARES
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 11.97% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 35.10% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 41.35% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 37.37% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 36.71% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ARES
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ARES
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ARES have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ARES's -49.73%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор