Сравнение ASML с ARCC
ASML (ASML Holding N.V.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.21%/yr vs 13.10%/yr for ARCC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 77.53%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 36.21% против 13.10% соответственно.
ASML
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 26.03%
- С начала года
- 77.53%
- 6 месяцев
- 74.60%
- 1 год
- 150.66%
- 3 года*
- 39.28%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 36.21%
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам ASML и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 77.53% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between ASML and ARCC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between ASML and ARCC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$730.00B
ARCC:
$13.37B
ASML:
€25.86
ARCC:
$1.63
ASML:
63.09
ARCC:
11.42
ASML:
4.15
ARCC:
1.71
ASML:
18.75
ARCC:
4.99
ASML:
30.21
ARCC:
0.95
ASML:
€33.69B
ARCC:
$2.63B
ASML:
€17.72B
ARCC:
$1.86B
ASML:
€12.99B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ASML
ARCC
Сравнение ASML c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.97 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.49 | -0.24 | +8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.87 | -0.44 | +23.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ARCC
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -79.36% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.35% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -19.35% | -26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -21.76% | -35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -56.77% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -11.74% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -9.10% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 10.70% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ARCC
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 3.76% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 14.83% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 18.49% | +24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 19.95% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 25.58% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ARCC
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ARCC в 10.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.46% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ARCC
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ARCC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.28%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ARCC's -79.36%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор