Сравнение ASML с AMT
ASML (ASML Holding N.V.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 8.47%/yr for AMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 36.00% против 8.47% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам ASML и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between ASML and AMT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between ASML and AMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
AMT:
$87.38B
ASML:
€25.86
AMT:
$6.14
ASML:
62.30
AMT:
30.46
ASML:
4.10
AMT:
8.69
ASML:
18.51
AMT:
8.10
ASML:
29.83
AMT:
23.92
ASML:
€33.69B
AMT:
$10.82B
ASML:
€17.72B
AMT:
$7.94B
ASML:
€12.99B
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. AMT — Ранг доходности на риск
ASML
AMT
Сравнение ASML c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.38 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.54 | +21.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и AMT
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -98.70% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -26.67% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -27.54% | -17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -45.34% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -45.34% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -27.92% | +26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -27.02% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 18.40% | -11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AMT
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 9.22% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 19.39% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 24.22% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 26.39% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 26.21% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AMT
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности AMT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и AMT
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and AMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to AMT (9.22%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs AMT's -98.70%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор