PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMH с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMH с TDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, ASMH returned 130.11% vs 36.07% for TDV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMH charges 0.19%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности ASMH и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMH показывает доходность 63.99%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 23.09%.

ASMH

1 день
1.53%
1 месяц
25.24%
С начала года
63.99%
6 месяцев
53.18%
1 год
130.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.42%
1 месяц
10.03%
С начала года
23.09%
6 месяцев
21.07%
1 год
36.07%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMH и TDV

2026 (YTD)2025
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		63.99%58.84%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		23.09%27.02%

Correlation

The correlation between ASMH and TDV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.62

The correlation between ASMH and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с VGTASMH с BAIASMH с XLKIASMH с IYWASMH с KQQQASMH с AISASMH с VOX
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

ASMH vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMH c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMHTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.10

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.84

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

3.79

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.26

13.11

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMH vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMH на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMH и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMHTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.10

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.59

0.76

+2.84

Просадки

Сравнение просадок ASMH и TDV

Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMHTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-32.78%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-9.55%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.36%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.76%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMH и TDV

ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ASMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMHTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

5.07%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.43%

12.72%

+17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

17.29%

+21.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.32%

20.45%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

23.20%

+15.12%

Сравнение комиссий ASMH и TDV

ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMH и TDV

Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TDV в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		0.99%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.93%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ASMH and TDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMH has higher volatility (13.84%) compared to TDV (5.07%). In terms of maximum drawdown, ASMH dropped -15.89% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, ASMH leads with 130.11% vs 36.07% for TDV. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 130.11% return vs 36.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

ASMH has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.93% for TDV.

ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Precidian Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.66% for TDV.

ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMH и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор