Сравнение ASMH с SOXX
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ASMH returned 147.78% vs 123.34% for SOXX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASMH charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам ASMH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 59.22% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 81.57% |
Correlation
The correlation between ASMH and SOXX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between ASMH and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ASMH
SOXX
Сравнение ASMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 4.28 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.31 | 17.18 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMH и SOXX
Максимальная просадка ASMH за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -70.21% | +48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -29.01% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -18.98% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -19.92% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 7.21% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и SOXX
Текущая волатильность для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) составляет 12.96%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что ASMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 17.65% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 39.14% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 44.84% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 38.38% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 34.61% | +7.01% |
Сравнение комиссий ASMH и SOXX
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и SOXX
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and SOXX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to ASMH (12.96%). In terms of maximum drawdown, ASMH dropped -21.52% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, ASMH leads with 147.78% vs 123.34% for SOXX. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASMH has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 147.78% return vs 123.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.28% for SOXX.
ASMH is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.34% for SOXX.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор