PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASMH с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASMH и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMH показывает доходность 63.99%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 13.88%.


ASMH

1 день
1.53%
1 месяц
25.24%
С начала года
63.99%
6 месяцев
53.18%
1 год
130.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IETC

1 день
-2.13%
1 месяц
11.52%
С начала года
13.88%
6 месяцев
12.87%
1 год
30.45%
3 года*
30.53%
5 лет*
18.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMH и IETC


2026 (YTD)2025
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF
63.99%58.84%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
13.88%38.18%

Correlation

The correlation between ASMH and IETC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between ASMH and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ASML Holding NV ADR Hedged ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

ASMH vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMH c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASMHIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

1.44

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.26

4.06

+17.20

ASMH vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMH на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMH и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASMHIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.46

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.59

0.87

+2.72

Просадки

Сравнение просадок ASMH и IETC

Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и IETC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASMHIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-38.48%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-21.19%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.14%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

7.51%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMH и IETC

ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ASMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASMHIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

6.43%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.43%

16.49%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

21.04%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.32%

24.53%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

25.37%

+12.95%

Сравнение комиссий ASMH и IETC

ASMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMH и IETC

Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности IETC в 0.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF
0.99%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.34%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы


ASMH and IETC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMH has higher volatility (13.84%) compared to IETC (6.43%). In terms of maximum drawdown, ASMH dropped -15.89% vs IETC's -38.48%.

On 1-year performance, ASMH leads with 130.11% vs 30.45% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 130.11% return vs 30.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.

ASMH has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.34% for IETC.

They also come from different issuers: Precidian Funds and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.18% for IETC.

ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMH и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор