PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMF с SMLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. ASMF is actively managed, while SMLF is passively managed. Over the past year, ASMF returned 16.52% vs 32.59% for SMLF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности ASMF и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 15.68%.

ASMF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.01%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLF

1 день
1.06%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.68%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.59%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMF и SMLF

2026 (YTD)20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.03%1.16%-3.56%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		15.68%12.30%8.20%

Correlation

The correlation between ASMF and SMLF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов ASMF и SMLF

Секторы
ASMF
SMLF

Финансовые услуги

23.9%
15.0%

Технологии

23.3%
16.6%

Промышленность

12.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.8%

Сырьевые материалы

7.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.2%

Энергетика

4.4%
4.8%

Здравоохранение

4.4%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Недвижимость

1.2%
5.7%

Финансовые услуги

ASMF
23.9%
SMLF
15.0%

Технологии

ASMF
23.3%
SMLF
16.6%

Промышленность

ASMF
12.7%
SMLF
19.8%

Потребительский циклический сектор

ASMF
10.2%
SMLF
11.8%

Сырьевые материалы

ASMF
7.3%
SMLF
4.6%

Коммуникационные услуги

ASMF
5.5%
SMLF
3.2%

Энергетика

ASMF
4.4%
SMLF
4.8%

Здравоохранение

ASMF
4.4%
SMLF
12.7%

Потребительский защитный сектор

ASMF
4.2%
SMLF
3.7%

Коммунальные услуги

ASMF
3.1%
SMLF
2.2%

Недвижимость

ASMF
1.2%
SMLF
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с VSHYASMF с SDMFASMF с GXDW
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

ASMF vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMFSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.91

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.67

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.76

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

12.91

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMF vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMFSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ASMF и SMLF

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMFSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-41.89%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.71%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.60%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.53%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и SMLF

Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) составляет 2.44%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ASMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMFSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.72%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.34%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

17.18%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

21.09%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

21.78%

-10.82%

Сравнение комиссий ASMF и SMLF

ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и SMLF

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SMLF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.02%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

ASMF and SMLF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.72%) compared to ASMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs SMLF's -41.89%.

On 1-year performance, SMLF leads with 32.59% vs 16.52% for ASMF. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMLF has performed better with a 32.59% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

SMLF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.20% for ASMF.

ASMF is categorized as Systematic Trend, while SMLF is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.30% for SMLF.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMF и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор