PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMF с RSBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, ASMF returned 16.52% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности ASMF и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.

ASMF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.01%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMF и RSBY

2026 (YTD)20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.03%1.16%-1.77%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between ASMF and RSBY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов ASMF и RSBY

Секторы
ASMF
RSBY

Финансовые услуги

23.9%
0.2%

Технологии

23.3%
53.7%

Промышленность

12.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Сырьевые материалы

7.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
15.8%

Энергетика

4.4%
0.6%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Финансовые услуги

ASMF
23.9%
RSBY
0.2%

Технологии

ASMF
23.3%
RSBY
53.7%

Промышленность

ASMF
12.7%
RSBY
3.1%

Потребительский циклический сектор

ASMF
10.2%
RSBY
12.2%

Сырьевые материалы

ASMF
7.3%
RSBY
1.1%

Коммуникационные услуги

ASMF
5.5%
RSBY
15.8%

Энергетика

ASMF
4.4%
RSBY
0.6%

Здравоохранение

ASMF
4.4%
RSBY
4.2%

Потребительский защитный сектор

ASMF
4.2%
RSBY
7.7%

Коммунальные услуги

ASMF
3.1%
RSBY
1.4%

Недвижимость

ASMF
1.2%
RSBY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с VSHYASMF с SDMFASMF с GXDW
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

ASMF vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMFRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.43

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.46

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

5.76

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMF vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMFRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.20

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ASMF и RSBY

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMFRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-23.32%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-7.95%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-6.22%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-13.77%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.39%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и RSBY

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMFRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.10%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.52%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

11.80%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

13.54%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

13.54%

-2.58%

Сравнение комиссий ASMF и RSBY

ASMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и RSBY

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ASMF and RSBY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (2.44%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 16.52% for ASMF. On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.20% for ASMF.

ASMF is categorized as Systematic Trend, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Virtus and Return Stacked. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMF и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор