Сравнение ASMF с KMLM
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. ASMF is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, ASMF returned 14.24% vs 10.89% for KMLM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 5.59%.
ASMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 6.45% | 1.16% | -3.65% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | -2.98% | -3.50% |
Correlation
The correlation between ASMF and KMLM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.53 |
The correlation between ASMF and KMLM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. KMLM — Ранг доходности на риск
ASMF
KMLM
Сравнение ASMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMF | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.19 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.46 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMF и KMLM
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -27.47% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.18% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -17.67% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -12.76% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.44% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и KMLM
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.12% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.90% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.34% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 14.58% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 14.69% | -3.65% |
Сравнение комиссий ASMF и KMLM
ASMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и KMLM
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности KMLM в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and KMLM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMF has higher volatility (3.49%) compared to KMLM (3.12%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, ASMF leads with 14.24% vs 10.89% for KMLM. On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 14.24% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.20% for ASMF.
They also come from different issuers: Virtus and KraneShares. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.90% for KMLM.
ASMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор