Сравнение ASMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
ASMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMF и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMF и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 5.53% | 1.16% | -3.56% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
ASMF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMF и CTA
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
ASMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
ASMF
CTA
Сравнение ASMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.20 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.36 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.35 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 0.61 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.20 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ASMF и CTA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и CTA
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и CTA
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.07% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -10.68% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.92% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -5.74% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 6.16% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и CTA
Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) составляет 3.82%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ASMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 8.27% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.98% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 16.24% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 15.63% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 15.63% | -4.43% |