PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASM с USAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASM с USAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and USAU (U.S. Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, USAU in Gold. Over the past 10 years, ASM returned 15.64%/yr vs -16.09%/yr for USAU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASM и USAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и U.S. Gold Corp. (USAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -19.27%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции USAU по среднегодовой доходности: 15.64% против -16.09% соответственно.

ASM

1 день
-0.29%
1 месяц
9.32%
С начала года
9.50%
6 месяцев
22.74%
1 год
93.73%
3 года*
111.16%
5 лет*
39.44%
10 лет*
15.64%

USAU

1 день
1.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-19.27%
6 месяцев
-8.90%
1 год
16.33%
3 года*
53.89%
5 лет*
5.50%
10 лет*
-16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASM и USAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		9.50%604.88%68.13%-22.95%-21.01%-33.77%124.14%-4.92%-54.48%-2.19%
USAU
U.S. Gold Corp.		-19.27%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%

Correlation

The correlation between ASM and USAU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г.

0.16

Over the past year, ASM and USAU have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$1.18B

USAU:

$239.19M

EPS

ASM:

$0.23

USAU:

-$1.35

Коэффициент P/B

ASM:

4.27

USAU:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$110.70M

USAU:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$59.09M

USAU:

-$101.52K

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$55.20M

USAU:

-$15.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

U.S. Gold Corp.

Часто сравнивают с ASM:
ASM с PAASASM с EXKASM с FSMASM с ALARASM с HLASM с NGDASM с SRPT
Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с GLDUSAU с SAUSAU с NEMUSAU с IAGUSAU с GLDMUSAU с FGDL

Доходность на риск

ASM vs. USAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM
Ранг доходности на риск ASM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASM c USAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMUSAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.26

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.82

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.42

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

0.84

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASM vs. USAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа USAU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и USAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMUSAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.26

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ASM и USAU

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и USAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMUSAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.10%

-99.99%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.40%

-39.07%

-13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.40%

-39.07%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.51%

-76.58%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.91%

-98.20%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-99.94%

+60.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.79%

-83.19%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.45%

19.60%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и USAU

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с U.S. Gold Corp. (USAU) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMUSAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.81%

16.81%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.51%

48.82%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.88%

64.30%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.51%

62.91%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.86%

86.16%

-16.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и USAU

Ни ASM, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и USAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
41.41M
0
(ASM) Общая выручка
(USAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASM and USAU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASM has higher volatility (22.81%) compared to USAU (16.81%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs USAU's -99.99%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASM и USAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор