PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASM с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASM с EXE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ASM returned 37.29%/yr vs 14.81%/yr for EXE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASM и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -18.63%.

ASM

1 день
6.86%
1 месяц
-18.39%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.58%
1 год
72.24%
3 года*
109.07%
5 лет*
37.29%
10 лет*
11.05%

EXE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-20.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASM и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		2.90%604.88%68.13%-22.95%-21.01%-41.82%
EXE
Expand Energy Corp		-18.63%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%

Correlation

The correlation between ASM and EXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.21

The correlation between ASM and EXE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$1.11B

EXE:

$21.37M

EPS

ASM:

$0.23

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

ASM:

28.13

EXE:

4.96

Коэффициент P/S

ASM:

9.37

EXE:

1.14

Коэффициент P/B

ASM:

4.02

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$110.70M

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$59.09M

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$55.20M

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с ASM:
ASM с PAASASM с EXKASM с FSMASM с ALARASM с HLASM с NGDASM с SRPT
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY

Доходность на риск

ASM vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM
Ранг доходности на риск ASM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASM c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.64

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.78

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.72

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

-1.31

+4.26

ASM vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASM и EXE

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.10%

-29.69%

-64.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.40%

-28.32%

-24.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.40%

-28.32%

-24.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.51%

-29.69%

-38.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.15%

-26.92%

-16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.76%

-10.98%

-52.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.57%

15.50%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и EXE

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.77%

7.74%

+19.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.36%

22.57%

+42.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.16%

31.76%

+50.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.03%

35.13%

+30.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.72%

34.78%

+34.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и EXE

ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXE
Expand Energy Corp		3.59%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
41.41M
4.40B
(ASM) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASM и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
61.6%
84.3%
Активы портфеля
ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

ASM and EXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASM has higher volatility (26.77%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs EXE's -29.69%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASM и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор