Сравнение ASM с EDD
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) is a stock, while EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, ASM returned 8.08%/yr vs 5.79%/yr for EDD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и EDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 8.08% против 5.79% соответственно.
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
EDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам ASM и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 15.19% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Correlation
The correlation between ASM and EDD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between ASM and EDD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. EDD — Ранг доходности на риск
ASM
EDD
Сравнение ASM c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.80 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 5.79 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и EDD
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и EDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -59.38% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -17.67% | -34.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -17.67% | -34.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.57% | -32.04% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.00% | -42.70% | -47.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -2.50% | -47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -24.10% | -39.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 5.48% | +22.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и EDD
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 5.28% | +15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 13.71% | +53.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.59% | 16.67% | +65.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 15.54% | +50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.79% | 17.67% | +52.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и EDD
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.79% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Часто задаваемые вопросы
ASM and EDD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.56%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs EDD's -59.38%.
EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и EDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор