PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASIU.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASIU.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIU.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
-7.59%36.59%18.62%-16.23%-26.27%-23.38%6.66%4.03%-10.21%-0.98%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ASIU.L показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.


ASIU.L

1 день
1.60%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-15.30%
1 год
5.41%
3 года*
5.89%
5 лет*
-7.21%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий ASIU.L и GLD

ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

ASIU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASIU.L
Ранг доходности на риск ASIU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIU.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.89

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.31

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.70

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

9.90

-9.15

ASIU.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIU.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIU.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASIU.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.89

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.25

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.63

-0.86

Корреляция

Корреляция между ASIU.L и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIU.L и GLD

Ни ASIU.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASIU.L и GLD

Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ASIU.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-45.56%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-19.21%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.28%

-21.03%

-38.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-11.71%

-28.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-16.17%

-19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

5.25%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIU.L и GLD

Текущая волатильность для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) составляет 6.82%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASIU.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

10.48%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

24.34%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

27.81%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

17.75%

+23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

15.88%

+24.61%