PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASIU.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASIU.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIU.L и 100D.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
-7.59%36.59%18.62%-16.23%-26.27%-23.38%6.66%-9.43%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
4.14%35.26%7.50%13.03%-6.40%16.93%-9.08%5.82%
Разные валюты инструментов

ASIU.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIU.L показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 4.14%.


ASIU.L

1 день
1.60%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-15.30%
1 год
5.41%
3 года*
5.89%
5 лет*
-7.21%
10 лет*

100D.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.73%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий ASIU.L и 100D.L

ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%.


Доходность на риск

ASIU.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASIU.L
Ранг доходности на риск ASIU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIU.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIU.L100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.66

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.09

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.28

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

9.88

-9.14

ASIU.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIU.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIU.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASIU.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.66

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.72

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.46

-0.69

Корреляция

Корреляция между ASIU.L и 100D.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIU.L и 100D.L

ASIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.


TTM2025202420232022202120202019
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
3.59%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%

Просадки

Сравнение просадок ASIU.L и 100D.L

Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и 100D.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ASIU.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-34.63%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.78%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.28%

-13.06%

-46.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-4.65%

-36.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-4.71%

-31.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.40%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIU.L и 100D.L

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASIU.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.76%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.90%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

16.62%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

16.57%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

19.37%

+21.12%