Сравнение ASIU.L с 100D.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).
ASIU.L и 100D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASIU.L и 100D.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIU.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIU.L Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | -7.59% | 36.59% | 18.62% | -16.23% | -26.27% | -23.38% | 6.66% | -9.43% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 4.14% | 35.26% | 7.50% | 13.03% | -6.40% | 16.93% | -9.08% | 5.82% |
Разные валюты инструментов
ASIU.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIU.L показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 4.14%.
ASIU.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -7.21%
- 10 лет*
- —
100D.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIU.L и 100D.L
ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%.
Доходность на риск
ASIU.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
ASIU.L
100D.L
Сравнение ASIU.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIU.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.66 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.09 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.28 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 9.88 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.66 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.72 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.46 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ASIU.L и 100D.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIU.L и 100D.L
ASIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIU.L Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.59% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок ASIU.L и 100D.L
Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и 100D.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.71% | -34.63% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -10.78% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.28% | -13.06% | -46.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -4.65% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -4.71% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.40% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIU.L и 100D.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.76% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 9.90% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 16.62% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 16.57% | +25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 19.37% | +21.12% |