Сравнение ASIU.L с MEUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).
ASIU.L и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASIU.L и MEUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIU.L и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIU.L Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | -8.38% | 36.59% | 18.62% | -16.23% | -26.27% | -23.38% | 6.66% | 4.03% | -10.21% | -0.98% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | -0.22% | 36.05% | 1.93% | 19.47% | -15.19% | 16.00% | 7.03% | 25.23% | -14.71% | 1.42% |
Разные валюты инструментов
ASIU.L торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIU.L показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью -0.22%.
ASIU.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- —
MEUD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIU.L и MEUD.L
ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%.
Доходность на риск
ASIU.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
ASIU.L
MEUD.L
Сравнение ASIU.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIU.L | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.30 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.73 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.00 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.68 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIU.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.30 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.53 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.40 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ASIU.L и MEUD.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIU.L и MEUD.L
Ни ASIU.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ASIU.L и MEUD.L
Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и MEUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIU.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.71% | -28.57% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -10.53% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.28% | -17.09% | -42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.21% | -6.01% | -35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -4.18% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.62% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIU.L и MEUD.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIU.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.13% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 10.50% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 16.62% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.59% | 17.37% | +24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.47% | 17.62% | +22.85% |