PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIU.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIU.L с 500G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).

ASIU.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASIU.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIU.L и 500G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc		-7.59%36.59%18.62%-16.23%-26.27%-23.38%6.66%4.03%-10.21%-0.98%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-4.22%17.70%25.32%26.22%-18.60%30.16%17.30%32.59%-5.96%5.37%
Разные валюты инструментов

ASIU.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIU.L показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью -4.22%.

ASIU.L

1 день
1.60%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-15.30%
1 год
5.41%
3 года*
5.89%
5 лет*
-7.21%
10 лет*
—

500G.L

1 день
2.28%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.18%
1 год
18.23%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.87%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ASIU.L:
ASIU.L с GLDASIU.L с BNKS.LASIU.L с C500.LASIU.L с MEUD.LASIU.L с HMCA.LASIU.L с 100D.LASIU.L с LCCN.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с 500D.L500G.L с JNJ500G.L с QQMG500G.L с ASML500G.L с SPY500G.L с IWB

Сравнение комиссий ASIU.L и 500G.L

ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.

ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ASIU.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIU.L
Ранг доходности на риск ASIU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIU.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIU.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.12

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.62

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.94

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.98

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIU.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIU.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа 500G.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIU.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIU.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.76

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.92

-1.15

Корреляция

Корреляция между ASIU.L и 500G.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIU.L и 500G.L

Ни ASIU.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASIU.L и 500G.L

Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и 500G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIU.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-25.52%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.72%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.28%

-21.12%

-38.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-4.76%

-35.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-3.33%

-32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.04%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIU.L и 500G.L

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIU.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.47%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

8.76%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

16.30%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

15.71%

+25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

16.11%

+24.38%