PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASIU.L с HMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASIU.L и HMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIU.L и HMCA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
-7.59%36.59%18.62%-16.23%-26.27%-23.38%6.66%4.03%-7.94%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF
-0.54%26.23%11.59%-14.28%-25.98%3.23%43.32%35.40%-14.49%
Разные валюты инструментов

ASIU.L торгуется в USD, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIU.L показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью -0.54%.


ASIU.L

1 день
1.60%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-15.30%
1 год
5.41%
3 года*
5.89%
5 лет*
-7.21%
10 лет*

HMCA.L

1 день
1.08%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.98%
1 год
25.66%
3 года*
4.86%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Сравнение комиссий ASIU.L и HMCA.L

ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.


Доходность на риск

ASIU.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASIU.L
Ранг доходности на риск ASIU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIU.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIU.LHMCA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.48

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.94

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.64

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

10.18

-9.44

ASIU.L vs. HMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIU.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HMCA.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIU.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASIU.LHMCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.48

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.23

-0.46

Корреляция

Корреляция между ASIU.L и HMCA.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIU.L и HMCA.L

ASIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.


TTM20252024202320222021202020192018
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF
1.85%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ASIU.L и HMCA.L

Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки HMCA.L в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и HMCA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ASIU.LHMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-44.23%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.21%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.28%

-41.62%

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-16.96%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-18.09%

-17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.72%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIU.L и HMCA.L

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASIU.LHMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.55%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

11.08%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

17.25%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

22.69%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

24.04%

+16.45%