PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASIU.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASIU.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIU.L и C500.L


2026 (YTD)2025202420232022
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
-7.59%36.59%18.62%-16.23%-13.02%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
5.88%46.93%20.08%-11.13%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ASIU.L показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 5.88%.


ASIU.L

1 день
1.60%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-15.30%
1 год
5.41%
3 года*
5.89%
5 лет*
-7.21%
10 лет*

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий ASIU.L и C500.L

ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.


Доходность на риск

ASIU.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASIU.L
Ранг доходности на риск ASIU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIU.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIU.LC500.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.17

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.68

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.86

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

12.08

-11.33

ASIU.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIU.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа C500.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIU.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASIU.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.17

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.74

-0.97

Корреляция

Корреляция между ASIU.L и C500.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIU.L и C500.L

Ни ASIU.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASIU.L и C500.L

Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки C500.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и C500.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ASIU.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-30.23%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-14.14%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-9.27%

-31.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-7.78%

-28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.74%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIU.L и C500.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) составляет 6.82%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASIU.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.54%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.24%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

24.11%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

40.23%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

40.23%

+0.26%