Сравнение ASILX с TTDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и TTDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и TTDAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	-2.41%	9.77%	18.46%	11.06%	-9.94%	17.81%	10.23%	17.17%	-1.61%	12.23%
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund	-5.84%	10.90%	2.87%	7.65%	-16.61%	12.36%	17.14%	22.12%	-7.35%	14.90%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у TTDAX с доходностью -5.84%.

ASILX

1 день: -0.07%

1 месяц: -2.68%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: -1.15%

1 год: 7.77%

3 года*: 11.88%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 8.41%

TTDAX

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.45%

С начала года: -5.84%

6 месяцев: -2.81%

1 год: 9.39%

3 года*: 4.93%

5 лет*: 0.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Select US Long/Short Portfolio

Название символа

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Часто сравнивают с ASILX:

ASILX с VT ASILX с QLEIX ASILX с BLNDX ASILX с ATESX ASILX с CRIHX ASILX с GARIX ASILX с VMNIX

Часто сравнивают с TTDAX:

TTDAX с TUIFX TTDAX с SNOIX TTDAX с THHYX TTDAX с BPLEX TTDAX с BTPIX TTDAX с BDMIX TTDAX с GTAPX

Сравнение комиссий ASILX и TTDAX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии TTDAX в 1.25%.

ASILX

AB Select US Long/Short Portfolio

TTDAX

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

ASILX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASILX	TTDAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	0.88	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	1.26	+0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.18	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.21	+0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.16	5.70	+1.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. TTDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TTDAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и TTDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASILX	TTDAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	0.88	+0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.02	+0.89
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.34	+0.57

Корреляция

Корреляция между ASILX и TTDAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и TTDAX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности TTDAX в 2.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	13.48%	13.15%	7.18%	1.41%	6.51%	11.92%	4.28%	3.54%	8.71%	5.03%	0.00%	3.35%
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund	2.20%	2.07%	3.30%	2.56%	1.03%	26.63%	4.08%	7.49%	1.35%	13.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и TTDAX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки TTDAX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и TTDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASILX	TTDAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.36%	-34.31%	+15.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.62%	-7.30%	+3.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.30%	-25.09%	+12.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.61%	-7.30%	+3.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.49%	-7.03%	+4.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.01%	1.55%	-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и TTDAX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASILX	TTDAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.16%	3.95%	-2.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.00%	8.52%	-4.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.59%	10.94%	-4.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.04%	13.37%	-5.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.30%	16.52%	-7.22%

Сравнение ASILX с TTDAX

Доходность

Сравнение доходности ASILX и TTDAX

Сравнение доходности по годам ASILX и TTDAX

Доходность по периодам

ASILX

TTDAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASILX и TTDAX

Доходность на риск

ASILX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск

ASILX

TTDAX

Сравнение ASILX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASILX vs. TTDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и TTDAX

Просадки

Сравнение просадок ASILX и TTDAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и TTDAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)