PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASILX с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASILX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и CPIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
-1.52%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции CPIEX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.66% соответственно.


ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%

CPIEX

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-1.62%
1 год
3.83%
3 года*
17.99%
5 лет*
23.35%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Select US Long/Short Portfolio

Counterpoint Tactical Equity Fund

Сравнение комиссий ASILX и CPIEX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.


Доходность на риск

ASILX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASILXCPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.41

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.64

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.70

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

2.27

+4.89

ASILX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CPIEX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASILXCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.41

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.83

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.38

Корреляция

Корреляция между ASILX и CPIEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и CPIEX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности CPIEX в 5.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и CPIEX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и CPIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


ASILXCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-48.20%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.14%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-9.76%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-48.20%

+29.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.06%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-10.03%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.19%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и CPIEX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASILXCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.93%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

9.05%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

11.08%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

12.86%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

12.71%

-3.41%