PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASILX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Income Fund (ACGYX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

AB Income Fund

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с ALTFXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с AMFIX

Сравнение комиссий ASILX и ACGYX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ASILX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.82

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.16

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.28

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.08

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ACGYX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.00

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.40

+0.51

Корреляция

Корреляция между ASILX и ACGYX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и ACGYX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности ACGYX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и ACGYX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASILXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-21.58%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.36%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-21.58%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.54%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.45%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и ACGYX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у AB Income Fund (ACGYX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASILXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.70%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

2.78%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

4.71%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

6.45%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

5.44%

+3.86%