PortfoliosLab logo
Сравнение ASHR с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и TIP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ASHR и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.28%
29.03%
ASHR
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.28

TIP:

1.49

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.63

TIP:

2.07

Коэф-т Омега

ASHR:

1.10

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.19

TIP:

0.63

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.51

TIP:

4.47

Индекс Язвы

ASHR:

18.19%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

ASHR:

33.30%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

ASHR:

-40.91%

TIP:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: -2.64% против 2.22% соответственно.


ASHR

С начала года

-2.04%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.72%

1 год

8.62%

5 лет

0.61%

10 лет

-2.64%

TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.36%

5 лет

1.37%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и TIP

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASHR: 0.28
TIP: 1.49
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASHR: 0.63
TIP: 2.07
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ASHR: 1.10
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASHR: 0.19
TIP: 0.63
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASHR: 0.51
TIP: 4.47

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.49
ASHR
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и TIP

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и TIP

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.91%
-4.46%
ASHR
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и TIP

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
2.31%
ASHR
TIP