PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с KWEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.38%/yr vs 0.02%/yr for KWEB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.06%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 5.38% против 0.02% соответственно.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

KWEB

1 день
-3.92%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-20.06%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-12.78%
3 года*
4.05%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.06%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between ASHR and KWEB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.59

The correlation between ASHR and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и KWEB

Секторы
ASHR
KWEB

Технологии

26.3%
17.6%

Финансовые услуги

20.4%
2.2%

Промышленность

16.7%
3.1%

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
37.7%

Здравоохранение

4.9%
6.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
24.8%

Недвижимость

0.5%
5.2%

Технологии

ASHR
26.3%
KWEB
17.6%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
KWEB
2.2%

Промышленность

ASHR
16.7%
KWEB
3.1%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
KWEB
3.1%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
KWEB
37.7%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
KWEB
6.0%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
KWEB

-

Энергетика

ASHR
2.7%
KWEB

-

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
KWEB
24.8%

Недвижимость

ASHR
0.5%
KWEB
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

ASHR vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.47

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-0.52

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.94

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

-0.38

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

-0.76

+16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.47

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.06

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ASHR и KWEB

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-80.92%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-34.13%

+26.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-34.13%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-72.17%

+26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-80.92%

+29.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-68.52%

+52.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-35.24%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

16.85%

-14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и KWEB

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 5.87%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

11.52%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

20.11%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

27.25%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

47.67%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

39.99%

-15.93%

Сравнение комиссий ASHR и KWEB

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и KWEB

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности KWEB в 7.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.70%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and KWEB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.52%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.38% vs 0.02% for KWEB. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.38% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 2.10% for ASHR.

ASHR tracks CSI 300 Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet. They also come from different issuers: DWS and CICC. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.76% for KWEB.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор