PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASHR returned -1.24%/yr vs -0.21%/yr for KSTR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-6.41%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%

Correlation

The correlation between ASHR and KSTR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.72

The correlation between ASHR and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и KSTR

Секторы
ASHR
KSTR

Технологии

26.3%
78.5%

Финансовые услуги

20.4%

-

Промышленность

16.7%
6.5%

Сырьевые материалы

10.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.4%

Здравоохранение

4.9%
4.1%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

ASHR
26.3%
KSTR
78.5%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
KSTR

-

Промышленность

ASHR
16.7%
KSTR
6.5%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
KSTR
0.6%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
KSTR
1.4%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
KSTR
4.1%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
KSTR

-

Энергетика

ASHR
2.7%
KSTR
0.9%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
KSTR

-

Недвижимость

ASHR
0.5%
KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

ASHR vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.02

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.76

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

12.06

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.00

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ASHR и KSTR

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-66.46%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-17.70%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-41.55%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-66.46%

+20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-10.98%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-38.77%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

6.97%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и KSTR

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 5.87%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

15.14%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

26.21%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

35.48%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

38.31%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

37.68%

-13.62%

Сравнение комиссий ASHR и KSTR

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и KSTR

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and KSTR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.21% vs -1.24% for ASHR. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.21% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for KSTR.

ASHR tracks CSI 300 Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: DWS and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор