PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с JCHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. ASHR is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, ASHR returned 12.07%/yr vs 8.80%/yr for JCHI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.59%.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

JCHI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.07%
1 год
17.94%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и JCHI

2026 (YTD)202520242023
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-14.65%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.59%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between ASHR and JCHI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.83

The correlation between ASHR and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и JCHI

Секторы
ASHR
JCHI

Технологии

26.3%
14.7%

Финансовые услуги

20.4%
20.6%

Промышленность

16.7%
10.7%

Сырьевые материалы

10.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
20.6%

Здравоохранение

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
14.5%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

ASHR
26.3%
JCHI
14.7%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
JCHI
20.6%

Промышленность

ASHR
16.7%
JCHI
10.7%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
JCHI
6.7%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
JCHI
4.1%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
JCHI
20.6%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
JCHI
4.7%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
JCHI

-

Энергетика

ASHR
2.7%
JCHI
3.3%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
JCHI
14.5%

Недвижимость

ASHR
0.5%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU

Доходность на риск

ASHR vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.02

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.52

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.25

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

3.04

+12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.02

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ASHR и JCHI

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-29.57%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-14.37%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-27.47%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-7.33%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-13.34%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.91%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и JCHI

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 5.87%, в то время как у JPMorgan Active China ETF (JCHI) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.29%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.33%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.60%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

24.88%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

24.88%

-0.82%

Сравнение комиссий ASHR и JCHI

И ASHR, и JCHI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и JCHI

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and JCHI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCHI has higher volatility (6.29%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, ASHR leads with 12.07% vs 8.80% for JCHI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ASHR has performed better with a 12.07% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR and JCHI have the same expense ratio: 0.65% per year.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: DWS and JPMorgan.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор