PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASHR с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с ISVBF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASHR returned -1.21%/yr vs -5.39%/yr for ISVBF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%

ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%1.00%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-9.00%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between ASHR and ISVBF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.26

Over the past year, ASHR and ISVBF have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с XPPISVBF с MAGCISVBF с CNQQISVBF с KWEB

Доходность на риск

ASHR vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHRISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.03

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.17

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.05

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

-0.10

+8.98

ASHR vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHR и ISVBF

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-53.78%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-24.14%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-24.14%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-52.51%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-26.24%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.06%

-32.63%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

10.55%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и ISVBF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.64%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

27.01%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

31.44%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

30.46%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

30.12%

-5.95%

Сравнение комиссий ASHR и ISVBF

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и ISVBF

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and ISVBF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (9.05%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, ASHR leads with -1.21% vs -5.39% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHR has performed better with a -1.21% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for ISVBF.

ASHR tracks CSI 300 Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.40% for ISVBF.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор