PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с HYLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

ASHR и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHR и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.64%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.81%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью -0.81%.

ASHR

1 день
1.33%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.30%
1 год
25.74%
3 года*
5.52%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
4.13%

HYLB

1 день
0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.56%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий ASHR и HYLB

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ASHR vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.80

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.73

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

9.04

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между ASHR и HYLB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и HYLB

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности HYLB в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.32%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		5.92%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и HYLB

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHRHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-22.91%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-3.88%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-15.54%

-30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-1.84%

-22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-2.47%

-26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.74%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и HYLB

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHRHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.04%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

2.71%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

5.43%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

7.44%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

8.23%

+15.90%