PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.38%/yr vs 9.93%/yr for FCA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 5.38% против 9.93% соответственно.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Correlation

The correlation between ASHR and FCA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.58

The correlation between ASHR and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и FCA

Секторы
ASHR
FCA

Технологии

26.3%
10.3%

Финансовые услуги

20.4%
19.7%

Промышленность

16.7%
25.2%

Сырьевые материалы

10.7%
19.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.1%

Здравоохранение

4.9%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Энергетика

2.7%
14.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.9%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Технологии

ASHR
26.3%
FCA
10.3%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
FCA
19.7%

Промышленность

ASHR
16.7%
FCA
25.2%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
FCA
19.1%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
FCA
0.5%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
FCA
1.1%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
FCA
3.0%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
FCA
2.4%

Энергетика

ASHR
2.7%
FCA
14.8%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
FCA
2.9%

Недвижимость

ASHR
0.5%
FCA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

ASHR vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.02

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.58

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.04

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

11.48

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCA равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.13

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ASHR и FCA

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-45.56%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-11.13%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-26.13%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-42.47%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-42.47%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-8.50%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-21.62%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.91%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и FCA

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 5.87%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.33%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

16.57%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

22.29%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

27.59%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

26.63%

-2.57%

Сравнение комиссий ASHR и FCA

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и FCA

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FCA в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and FCA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs FCA's -45.56%.

On 10-year performance, FCA leads with 9.93% vs 5.38% for ASHR. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCA has performed better with a 9.93% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.10% for ASHR.

ASHR tracks CSI 300 Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: DWS and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.80% for FCA.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор