PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с FCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).

ASHR и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHR и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.27%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 4.16% против 9.44% соответственно.

ASHR

1 день
0.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.72%
3 года*
5.65%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
4.16%

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD

Сравнение комиссий ASHR и FCA

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Доходность на риск

ASHR vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.05

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.54

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.45

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

15.39

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCA равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.13

+0.06

Корреляция

Корреляция между ASHR и FCA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и FCA

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что сопоставимо с доходностью FCA в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и FCA

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и FCA.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHRFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-45.56%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-15.81%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-42.47%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-42.47%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-8.43%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-21.80%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.54%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и FCA

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 4.97%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHRFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.28%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

16.52%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

26.17%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

27.43%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

26.57%

-2.44%