PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с DBEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).

ASHR и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHR и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.27%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 4.16% против 10.88% соответственно.

ASHR

1 день
0.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.72%
3 года*
5.65%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
4.16%

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC

Сравнение комиссий ASHR и DBEU

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Доходность на риск

ASHR vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRDBEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.97

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.44

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.38

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

5.84

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа DBEU равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.97

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.80

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между ASHR и DBEU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и DBEU

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DBEU в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и DBEU

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и DBEU.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHRDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-34.50%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.05%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-17.67%

-28.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-34.50%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-5.11%

-18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-4.48%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и DBEU

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 4.97%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHRDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.75%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.17%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

17.00%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

14.15%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

16.43%

+7.70%