PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с DBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index, while DBEU is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.38%/yr vs 11.01%/yr for DBEU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у DBEU с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 5.38% против 11.01% соответственно.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between ASHR and DBEU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.36

The correlation between ASHR and DBEU shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHR и DBEU

Секторы
ASHR
DBEU

Технологии

26.3%
8.5%

Финансовые услуги

20.4%
23.2%

Промышленность

16.7%
19.8%

Сырьевые материалы

10.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.3%

Здравоохранение

4.9%
13.0%

Коммунальные услуги

3.0%
5.1%

Энергетика

2.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.7%

Недвижимость

0.5%
0.8%

Технологии

ASHR
26.3%
DBEU
8.5%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
DBEU
23.2%

Промышленность

ASHR
16.7%
DBEU
19.8%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
DBEU
5.6%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
DBEU
8.7%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
DBEU
6.3%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
DBEU
13.0%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
DBEU
5.1%

Энергетика

ASHR
2.7%
DBEU
5.4%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
DBEU
3.7%

Недвижимость

ASHR
0.5%
DBEU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ

Доходность на риск

ASHR vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.41

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.01

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.82

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

7.27

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DBEU равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.41

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ASHR и DBEU

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-34.50%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-9.81%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-15.35%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-17.67%

-28.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-34.50%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-1.49%

-14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-4.44%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.45%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и DBEU

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.71%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.50%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

12.70%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

14.32%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

16.46%

+7.60%

Сравнение комиссий ASHR и DBEU

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и DBEU

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DBEU в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and DBEU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (5.87%) compared to DBEU (4.71%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs DBEU's -34.50%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.01% vs 5.38% for ASHR. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.01% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

DBEU has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.10% for ASHR.

ASHR is categorized as China Equities, while DBEU is Europe Equities. ASHR tracks CSI 300 Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.45% for DBEU.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор