PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASH с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASH и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASH и IVW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASH
Ashland Global Holdings Inc.
-4.58%-15.40%-13.71%-20.24%1.14%37.67%5.05%9.42%0.90%-33.98%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-8.16%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Доходность по периодам

С начала года, ASH показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: -5.07% против 15.63% соответственно.


ASH

1 день
6.39%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
17.77%
1 год
-3.34%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
-5.07%

IVW

1 день
4.05%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-6.12%
1 год
22.36%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.10%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ashland Global Holdings Inc.

iShares S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

ASH vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASH
Ранг доходности на риск ASH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASH: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASH c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASHIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.01

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.57

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.65

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

6.48

-6.72

ASH vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASH на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASH и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASHIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Корреляция

Корреляция между ASH и IVW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASH и IVW

Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IVW в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASH
Ashland Global Holdings Inc.
2.99%2.81%2.24%1.77%1.21%1.09%1.39%1.40%1.37%1.50%1.43%1.47%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок ASH и IVW

Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и IVW.


Загрузка...

Показатели просадок


ASHIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.64%

-57.33%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-13.75%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.29%

-32.72%

-24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.54%

-32.72%

-34.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.56%

-10.26%

-39.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-17.73%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

3.51%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ASH и IVW

Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASHIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

7.14%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

12.61%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

22.25%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

21.12%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.92%

20.54%

+12.38%