Сравнение ASH с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ASH и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASH и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASH Ashland Global Holdings Inc. | -4.58% | -15.40% | -13.71% | -20.24% | 1.14% | 37.67% | 5.05% | 9.42% | 0.90% | -33.98% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -8.16% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ASH показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: -5.07% против 15.63% соответственно.
ASH
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -5.07%
IVW
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASH vs. IVW — Ранг доходности на риск
ASH
IVW
Сравнение ASH c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASH | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.01 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.57 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.65 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.48 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASH | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.01 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.76 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ASH и IVW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASH и IVW
Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASH Ashland Global Holdings Inc. | 2.99% | 2.81% | 2.24% | 1.77% | 1.21% | 1.09% | 1.39% | 1.40% | 1.37% | 1.50% | 1.43% | 1.47% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок ASH и IVW
Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASH | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.64% | -57.33% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -13.75% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.29% | -32.72% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.54% | -32.72% | -34.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.56% | -10.26% | -39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -17.73% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 3.51% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASH и IVW
Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASH | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 7.14% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 12.61% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.11% | 22.25% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 21.12% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 20.54% | +12.38% |