PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASH с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASH с IVW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASH или IVW.

Корреляция

Корреляция между ASH и IVW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASH и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASH:

-1.38

IVW:

0.62

Коэф-т Сортино

ASH:

-2.08

IVW:

1.01

Коэф-т Омега

ASH:

0.71

IVW:

1.14

Коэф-т Кальмара

ASH:

-0.84

IVW:

0.70

Коэф-т Мартина

ASH:

-1.76

IVW:

2.34

Индекс Язвы

ASH:

27.11%

IVW:

6.58%

Дневная вол-ть

ASH:

34.85%

IVW:

24.68%

Макс. просадка

ASH:

-91.64%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

ASH:

-54.03%

IVW:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, ASH показывает доходность -29.44%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: -0.58% против 14.19% соответственно.

ASH

С начала года

-29.44%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-37.40%

1 год

-47.86%

5 лет

-2.57%

10 лет

-0.58%

IVW

С начала года

-4.29%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.12%

5 лет

15.91%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASH и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASH
Ранг риск-скорректированной доходности ASH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASH c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASH на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASH и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASH и IVW

Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IVW в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASH
Ashland Global Holdings Inc.		3.23%2.24%1.77%1.21%1.09%1.39%1.40%1.37%1.22%1.43%1.47%1.14%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.47%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ASH и IVW

Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASH и IVW

Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...