PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с LGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с LGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и LGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и LGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-5.39%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%24.45%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у LGI с доходностью -5.39%.

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

LGI

1 день
3.81%
1 месяц
-16.95%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-2.20%
1 год
15.87%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Lazard Global Total Return and Income Fund

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с HGLBLGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMOLGI с LISIX

Сравнение комиссий ASGI и LGI

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии LGI в 0.02%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

ASGI vs. LGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c LGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGILGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.80

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.16

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.74

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

3.73

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. LGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа LGI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и LGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGILGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.80

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.37

Корреляция

Корреляция между ASGI и LGI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и LGI

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности LGI в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		11.06%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и LGI

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и LGI.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGILGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-63.34%

+39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-21.25%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-32.84%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-18.25%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.96%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.21%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и LGI

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 9.35%, в то время как у Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGILGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

10.00%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

13.77%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

19.92%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.17%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.06%

-2.71%