PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с CGFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и CGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью -0.35%.

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с EGRAX

Сравнение комиссий ASGI и CGFIX

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

ASGI vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGICGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.48

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.04

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.93

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

8.06

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CGFIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGICGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.48

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.89

-0.15

Корреляция

Корреляция между ASGI и CGFIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и CGFIX

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности CGFIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и CGFIX

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и CGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGICGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-20.28%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-2.78%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-20.28%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-3.32%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.20%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.67%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и CGFIX

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGICGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

1.50%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

2.12%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

3.48%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

5.76%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

4.74%

+12.61%