PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 1.88% против 19.48% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий ASFYX и NASDX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

ASFYX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.04

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.63

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.87

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.07

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASFYX и NASDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и NASDX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и NASDX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-83.16%

+46.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.70%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-35.33%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-35.33%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-8.91%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-34.59%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

3.37%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и NASDX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.54%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.89%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

22.75%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

23.07%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

22.63%

-9.95%