PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с ECAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, ASFYX returned -2.24%/yr vs 19.30%/yr for ECAT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ASFYX charges 1.47%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 11.26%.

ASFYX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.48%
С начала года
11.89%
6 месяцев
11.07%
1 год
23.67%
3 года*
-2.24%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.59%

ECAT

1 день
-0.71%
1 месяц
1.46%
С начала года
11.26%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.00%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		11.89%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%-2.81%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.26%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between ASFYX and ECAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.06

Over the past year, ASFYX and ECAT have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ

Доходность на риск

ASFYX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASFYXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.53

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.19

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.79

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

6.64

+7.25

ASFYX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и ECAT

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-32.23%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-11.80%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-15.79%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-1.17%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-9.03%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.17%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и ECAT

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.71%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.44%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.00%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.79%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

16.89%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

16.89%

-4.16%

Сравнение комиссий ASFYX и ECAT

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ECAT в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и ECAT

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ECAT в 21.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.36%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.94%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and ECAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (4.44%) compared to ASFYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs ECAT's -32.23%.

ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор