Сравнение ASFYX с BTC-USD
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) is Systematic Trend fund managed by BlackRock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.51%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.51% против 57.32% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- -2.86%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.51%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам ASFYX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 11.11% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ASFYX and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.03 |
Over the past year, ASFYX and BTC-USD have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASFYX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ASFYX
BTC-USD
Сравнение ASFYX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASFYX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.78 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -1.36 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и BTC-USD
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASFYX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -85.30% | +48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -51.21% | +45.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | -51.21% | +20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -76.67% | +40.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -83.80% | +47.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -49.01% | +27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -42.35% | +29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 35.02% | -33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и BTC-USD
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.85%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASFYX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 12.11% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 34.59% | -24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 35.62% | -23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 44.71% | -30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 56.62% | -43.89% |
Часто задаваемые вопросы
ASFYX and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to ASFYX (3.85%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs BTC-USD's -85.30%.
ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASFYX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор