Сравнение ASFYX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -5.72% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и GLDM
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
ASFYX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ASFYX
GLDM
Сравнение ASFYX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.92 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.35 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.74 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 10.04 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.92 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.27 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и GLDM
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и GLDM
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -21.63% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -19.14% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -20.92% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -11.68% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -6.05% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 5.22% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и GLDM
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 10.44% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 24.12% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 27.58% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.65% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.78% | -4.10% |