PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.59%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-5.72%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.95%
1 год
3.41%
3 года*
-2.89%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.87%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий ASFYX и GLDM

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

ASFYX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.82

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.25

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.71

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

10.04

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.82

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.25

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.09

-0.78

Корреляция

Корреляция между ASFYX и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и GLDM

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.43%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и GLDM

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-21.63%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-19.14%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-20.92%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-13.19%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-6.04%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

5.16%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и GLDM

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.86%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

11.01%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

24.07%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

27.57%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

17.65%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

16.77%

-4.09%