PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASEA returned 7.64%/yr vs 8.25%/yr for XYLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.25% соответственно.

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASEA и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between ASEA and XYLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.44

The correlation between ASEA and XYLD shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASEA и XYLD

Секторы
ASEA
XYLD

Финансовые услуги

58.6%
11.8%

Промышленность

15.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.2%

Коммунальные услуги

4.4%
2.3%

Энергетика

3.5%
3.5%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Здравоохранение

2.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Технологии

-

35.6%

Финансовые услуги

ASEA
58.6%
XYLD
11.8%

Промышленность

ASEA
15.4%
XYLD
8.3%

Коммуникационные услуги

ASEA
8.8%
XYLD
11.2%

Коммунальные услуги

ASEA
4.4%
XYLD
2.3%

Энергетика

ASEA
3.5%
XYLD
3.5%

Недвижимость

ASEA
2.8%
XYLD
1.9%

Здравоохранение

ASEA
2.3%
XYLD
8.5%

Потребительский защитный сектор

ASEA
2.2%
XYLD
4.9%

Сырьевые материалы

ASEA
2.1%
XYLD
1.8%

Потребительский циклический сектор

ASEA

-

XYLD
10.2%

Технологии

ASEA

-

XYLD
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

ASEA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.71

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.87

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.64

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.35

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

17.84

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ASEA и XYLD

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-33.46%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-5.29%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-15.53%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-18.66%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-33.46%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.15%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-3.72%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.99%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и XYLD

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.88%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

5.37%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

6.55%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

11.22%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

14.21%

+3.38%

Сравнение комиссий ASEA и XYLD

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и XYLD

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and XYLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASEA has higher volatility (3.40%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.25% vs 7.64% for ASEA. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.25% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 3.61% for ASEA.

ASEA is categorized as Asia Pacific Equities, while XYLD is Derivative Income. ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор