PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с XYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

ASEA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.01%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.04%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.92% против 7.87% соответственно.

ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

XYLD

1 день
2.01%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.33%
1 год
10.53%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.95%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий ASEA и XYLD

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

ASEA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.76

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.22

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.10

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

6.46

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.76

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между ASEA и XYLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и XYLD

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности XYLD в 10.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.98%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и XYLD

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-33.46%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.14%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-18.66%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-33.46%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.39%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-3.76%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.72%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и XYLD

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.01%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

5.82%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.99%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

11.31%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

14.23%

+3.36%